Сравнение ^SIXU с DUK

С начала года, ^SIXU показывает доходность 6.51%, что значительно ниже, чем у DUK с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции ^SIXU уступали акциям DUK по среднегодовой доходности: 6.38% против 9.09% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Utilities Select Sector Index (^SIXU) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXU на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUK равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXU и DUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ^SIXU за все время составила -36.56%, что меньше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXU и DUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Utilities Select Sector Index (^SIXU) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что ^SIXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.